INFO STADIYA - это площадка, на которой студент сможет найти ответ на любой вопрос, а так же получить консультацию, касательно написания студенческих работ. Здесь, вы можете заказать диплом, курсовую, реферат, отчет по практике, документы для приложений, задачи, и многие другие виды ученических заданий. В нашей компании работает большое количество квалифицированных авторов. Ознакомиться ценами на услуги, можно на соответствующей странице.
Тесты по эконометрике
Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Задачи с макроэкономическими моделями». 10 тестовых вопросов - правильные варианты, выделены красным цветом. 1. Ниже приводится макроэкономическая модель Дано: Функция потребления: Ct=a0 +a1Yt+a2Yt-1 +u1 Функция инвестиций: It= b0+b1Yt+u2 Тождество дохода: Yt=Ct+It+Gt, где Ct, — расходы на конечное потребление в период t; Yt, Yt-1 – доход в годы […]
Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Системы одновременных уравнений». 9 тестовых вопросов - правильные варианты, выделены красным цветом. 1. Система одновременных уравнений может быть записана в виде: структурной формы функциональной формы приведенной формы обобщенной формы 2. Набор взаимосвязанных регрессионных моделей, в которых одни и те же переменные могут одновременно быть эндогенными в одних […]
Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Временные ряды». 17 тестовых вопросов - правильные варианты, выделены красным цветом. 1. Тенденция (Тренд) временного ряда характеризует совокупность факторов, оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя оказывающих сезонное воздействие оказывающих единовременное влияние не оказывающих влияние на уровень ряда 2. Плавно меняющаяся компонента временного ряда, отражающая […]
Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Оценка качества регрессионной модели». 41 тестовый вопрос - правильные варианты, выделены красным цветом. 1. Теснота статистической связи между переменной у и объясняющими переменными Х измеряется: t-критерием Стьюдента коэффициентом детерминации коэффициентом корреляции F-критерием Фишера 2. Коэффициент парной линейной корреляции характеризует: тесноту линейной связи между двумя переменными тесноту нелинейной […]
Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Нелинейные регрессионные модели». 8 тестовых вопросов - правильные варианты, выделены красным цветом. 1. Нелинейным является уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него переменных(факторов) результатов параметров случайных величин 2. Примером нелинейной зависимости экономических показателей является классическая гиперболическая зависимость спроса от цены линейная зависимость выручки от величины оборотных средств […]
Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Модель линейной множественной регрессии». 4 тестовых вопросов - правильные варианты, выделены красным цветом. 1. Уравнение линейной множественной регрессии между зависимой переменной Y и независимой переменной X, где a, b – параметры модели, может иметь вид: Y=a+bX Y=a+bX2 Y=a+b1X1+b2X2 Y= bX 2. Уравнение линейной множественной регрессии между зависимой […]
Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Примеры линейной параной регресии». 5 тестовых вопросов - правильные варианты, выделены красным цветом. 1. Примером линейной зависимости экономических показателей является классическая гиперболическая зависимость спроса от цены зависимость зарплаты рабочего от его выработки при сдельной оплате труда зависимость объема продаж от недели реализации 2. Примером линейной зависимости экономических […]
Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Линейная парная регрессия». 4 тестовых вопросов - правильные варианты, выделены красным цветом. 1. Уравнение линейной парной регрессии между зависимой переменной Y и независимой переменной X, где a, b – параметры модели, может иметь вид: Y=a+bX Y=a+bX2 Y=a+b1X1+b2X2 2. Уравнение линейной парной регрессии между зависимой переменной Y и […]
Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Временные ряды». 17 тестовых вопросов - правильные варианты, выделены красным цветом.
1. Тенденция (Тренд) временного ряда характеризует совокупность факторов,
- оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя
- оказывающих сезонное воздействие
- оказывающих единовременное влияние
- не оказывающих влияние на уровень ряда
2. Плавно меняющаяся компонента временного ряда, отражающая влияние на экономические показатели долговременных факторов, называется:
- трендом
- сезонной компонентой
- циклической компонентой
- случайной компонентой
3. Компонента временного ряда, которая отражает колебания экономических показателей с периодом равным одному году, называется:
- трендом
- сезонной компонентой
- циклической компонентой
- случайной компонентой
4. Компонента временного ряда, которая отражает колебания экономических показателей с периодами длиной в несколько лет, называется:
- трендом
- сезонной компонентой
- циклической компонентой
- случайной компонентой
5. Компонента временного ряда, которая отражает влияние не поддающихся учету и регистрации случайных факторов, называется:
- трендом
- сезонной компонентой
- циклической компонентой
- случайной компонентой
6. Временной ряд называется стационарным, если
- среднее значение членов ряда постоянно
- члены ряда образуют арифметическую прогрессию
- члены ряда образуют геометрическую прогрессию
- среднее значение членов ряда постоянно растет
7. Временной ряд является нестационарным, если:
- среднее значение его членов постоянно
- его случайная составляющая зависит от времени
- его члены не зависят от времени
- его неслучайная составляющая зависит от времени
8. В стационарном временном ряде трендовая компонента
- отсутствует
- присутствует
- имеет линейную зависимость от времени
- имеет нелинейную зависимость от времени
9. В аддитивной модели временного ряда его основные компоненты
- перемножаются
- логарифмируются
- складываются
10. В мультипликативной модели временного ряда его основные компоненты
- логарифмируются
- перемножаются
- складываются
- закономерные компоненты перемножаются, а случайная — складывается
11. В мультипликативно-аддитивной модели временного ряда его основные компоненты
- логарифмируются
- перемножаются
- складываются
- закономерные компоненты перемножаются, а случайная — складывается;
12. Временной ряд записан в следующем виде: Y=T+S+C+E, выберите вид соответствующей модели:
- регрессионная модель
- мультипликативная модель
- аддитивная модель
13. Временной ряд записан в следующем виде: Y=T(S(C(E, выберите вид соответствующей модели:
- регрессионная модель
- мультипликативная модель
- мультипликативно-аддитивная модель
- аддитивная модель
14. Временной ряд записан в следующем виде: Y=T(S(C+E, выберите вид соответствующей модели:
- регрессионная модель
- мультипликативная модель
- мультипликативно-аддитивная модель
- аддитивная модель
15. Какой из методов используется при вычислении сезонной компоненты временного ряда:
- метод укрупнения интервалов
- метод скользящей средней
- метод экспоненциального сглаживания
16. Какие методы используются при моделировании тренда временного ряда?
- метод укрупнения интервалов
- метод скользящей средней
- метод аналитического выравнивания
- графический метод
17. Какой метод не используется при моделировании тренда временного ряда?
- метод укрупнения интервалов
- метод скользящей средней
- метод аналитического выравнивания
- графический метод
1.какое из уравнений регрессии является степенным
Y = A ? A ?? A
2. оценки параметров регрессии являются несмещенными, если
Математическое ожидание остатков равно 0
3.оценки параметров регрессии являются эффективными, если
Оценки обладают наименьшей дисперсией………….оценками
4.оценки параметров регрессии являются состоятельными, если
Увелич. точность….
5.фиктивные переменные – это
Атрибутивные признаки….
6. если качественный фактор имеет 3 градации, то необходимое число фиктивных переменных
7.коэффициент корреляции, равный нулю, означает, что между переменными
Ситуация не определена
8.коэффициент корреляции, равный -1,означает, что между переменными
Функциональная зависимость
9.в эконометрическом анализе Xj рассматриваются
Как случайные величины
10.коэффициент регрессии изменяется в пределах
Принимает любое значение
11.Q=………..min соответствует
Методу наименьших квадратов
12.в каких пределах изменяется коэффициент детерминации
13. в хорошо подобранной модели остатки должны
Иметь нормальный закон…..
14. неправильный выбор функциональной формы или объясняющих переменных называется
Ошибками спецификации
15.коэффициент детерминации – это
Квадрат парного…
16.величина рассчитанная по формуле r=………………является оценкой
Парного коэффициент Корреляции
17.Выборочный коэффициент Корреляции r по абсолютной величине
Не превосходит единицы
18.компоненты вектора Ei
Имеют нормальный закон
19.применим ли метод наименьших квадратов для расчетов параметров не линейных моделей
Применим после ее…..
20. применим ли метод наименьших квадратов для расчетов параметров показательной зависимости
Применим после ее приведения
21.что показывает коэффициент абсолютного роста
На сколько единиц изменится у, если х изменился на единицу
22.если коэффициент Корреляции положителен, то в линейной модели
С ростом х увеличивается у
23. какая функция используется при моделировании моделей с постоянным ростом
Если относительная величина……………………неограниченно
25.эластичность показывает
На сколько % изменится……………………………..на 1%
26.табличное значение стьюдента зависит
И от уровня доверительной вероятности, и от числа факторов, включенных в модель и от длины исходного ряда
27.табличное значение критерия фишера зависит от
Только от уровня доверительной вероятности и от числа факторов, включенных в модель
28.какая статистическая характеристика выражена формулой
Rxy =…………
Коэффициент Корреляции
29.формула t= rxy………….используется для
Проверки существенности коэффициент Корреляции
30.какая статистическая характеристика выражается формулой R?=……………
Коэффициент детерминации
31.коэффициент корреляции используется для
Определения тесноты связи……………..
32.эластичность измеряется
Единица измерения фактора…………………показателя
33. оценки параметров парной линейной регрессии находятся по формуле
B= Cov(x;y)/Var(x);a=y? bx?
34.для регрессии y=a+bx из n наблюдений интервал доверия (1-а)% для коэффициент b составит
35.допустим, что зависимость расходов от дохода описывается функцией y=a+bx
Среднее значение у=2……………….равняется
36.для парной регрессии o?b равно
…….(xi-x?)?)
37.зависимость между коэффициентом множественной детерминации (D) и корреляции (R) описывается следующим методом
38. Доверительная вероятность
Вероятность того, что………………..прогнозный интервал
39.для проверки значимости отдельного параметра используют
40.количество степеней свободы для t статистики при проверке значимости параметров регрессии из 35 наблюдений и 3 независимых переменных
41.колиство степеней свободы знаменателей f статистики регрессии из 50 наблюдений и 4 независимых переменных
42.одной из проблем кот. Может возникнуть в многофакторной регрессии и никогда не бывает в парной регрессии, является
Корреляция между независимыми переменными
43.мультиколлинеарность возникает тогда когда
Две и больше независимых…………
44. гетероскедатичность присутствует когда
Дисперсия случайных….
45. стандартизованный коэффициент Уравнения регрессии?k показывает
На сколько % изменится результирующий показатель у при изменении хi на 1%при неизмененном среднем уровне других факторов
46.связь между индексом множественной детерминации R? и скорректированным индексом множественной детерминации RC?(в формуле с сверху R)
RC?= R? (n-1)/(n-m-1)
47.допустим что для описания одного экономического процесса пригодны 2 модели. Обе адекватны по f критерию фишера. какой предоставить преимущество, у той, у которой:
Большее значения F критерия
48. для регрессии из n наблюдений и m независимых переменных существует такая связь между R? и F
…………..=[(n-m-1)/m](R?/(1- R?)]
49. значимость частных и парных коэффициент Корреляции проверяется с помощью
T критерия стьюдента
50.если в уравнении регрессии имеется несущественная переменная, то она обнаруживает себя по низкому значению
T статистки
51. в каком случае модель считается адекватной
Fрасч>Fтабл
52.с помощью какого критерия оценивается значимость коэффициент Регрессии
T стьюдента
53.величинав доверительного интервала позволяет установить на сколько надежно предположение о том что
Интервал содержит параметры генеральной совокупности
54.гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков доказана, если
Уt=a+b0x1+?yt-1+?t
56.выберете модель с лагами
Уt= a+b0x1…….(самая длинная формула)
57.какие точки исключаются из временного ряда процедурой сглаживания
Стоящие в начале и в конце временного ряда
58.от чего зависит количество точек, исключаемых в результате сглаживания
От количества точек………………
59.автокорреляция имеется когда
Каждое следующее значение остатков
60.в результате автокорреляции имеем
Неэффективные оценки параметров
61.если мы заинтересованы в использовании атрибутивных переменных для отображения эффекта разных месяцев мы должны использовать
11 атрибутивных методов
62.аддитивная модель временного ряда имеет вид
63.МУЛЬТИПЛИКАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ИМЕЕТ ВИД
64.коэффициент автокорреляции
Характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда
65.аддитивная модель временного ряда строится
Амплитуда сезонных колебаний возрастает и уменьшается
66.на основе поквартальных данных………..значения 7-1 квартал, 9-2квартал и 11-3квартал…………….
67.эндогенные переменные это
Зависимые переменные, число которых равно числу уравнений……..
68.экзогенные переменные
Предопределенные переменные, влияющие…………..
69.лаговые переменные это
Значение зависимых переменных за предшествующий период времени
70.для определения параметров структурную форму модели необходимо преобразовать в
Приведенную форму модели
71.уравнение, в котором H число эндогенных переменных, D число отсутствующих экзогенных переменных, идентифицируемо если
72. уравнение, в котором H число эндогенных переменных, D число отсутствующих экзогенных переменных, Неидентифицируемо если
73. уравнение, в котором H число эндогенных переменных, D число отсутствующих экзогенных переменных, сверхидентифицируемо если
74.для определения параметров точно идентифицируемой модели
Применяется косвенный МНК
75. для определения параметров СВЕРХидентифицируемой модели
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДВУХШАГОВЫЙ МНК
76.для определения параметров Неидентифицируемой модели
НЕ ОДИН ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ПРИМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
Поиск на сайте
Предметы
Выберите рубрику Адвокатура Административное право Анализ финансовой отчетности Антикризисное управление Аудит Банковское дело Банковское право Бизнес-планирование Биржевое дело Биржи Бухгалтерская финансовая отчётность Бухгалтерский управленческий учёт Бухгалтерский учёт Бухгалтерский учёт в банках Бухгалтерский финансовый учёт Бухгалтерское дело Бухучёт в бюджетных организациях Бухучёт в инвестфондах Бухучет в страховых организациях Бухучёт и аудит Бюджетная система рф Валютное регулирование и валютный контроль Выставочное и аукционное дело Высшая математика Вэд Госслужба Государственная регистрация сделок с недвижимостью Государственное регулирование вэд Гражданский и арбитражный процесс Декларирование Деньги, кредит, банки Долгосрочная финансовая политика Жилищное право Земельное право Инвестиции Инвестиционные стратегии Инновационный менеджмент Информационно-таможенные технологии Информационные системы в экономике Информационные технологии Информационные технологии управления Исковое производство Исследование систем управления История государства и права зарубежных стран История отечественного государства и права История политических и правовых учений Коммерческое ценообразование Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности Конституционное право зарубежных стран Конституционное право рф Контракты в международной торговле Контроллинг Контроль и ревизия Конъюнктура товарных рынков Краткосрочная финансовая политика Криминалистика Криминология Логистика Маркетинг Международное право Международные валютно-кредитные отношения Международные конвенции и соглашения по торговле Международные стандарты аудиторской деятельности Международные стандарты финансовой отчётности Международные экономические отношения Менеджмент Методы оценки финансовых рисков Мировая экономика Мировая экономика и вэд Муниципальное право Налоги и налогообложение Налоговое право Наследственное право Нетарифное регулирование вэд Нотариат Обоснование и контроль контрактных цен Общий и таможенный менеджмент Организационное поведение Организация валютного контроля Организация деятельности коммерческих банков Организация деятельности цб Организация и технология внешней торговли Организация таможенного контроля Основы бизнеса Особенности учёта в торговле Отраслевые особенности калькулирования себестоимости Паевые инвестиционные фонды Права человека и гражданина Право интеллектуальной собственности Право социального обеспечения Правоведение Правовое обеспечение экономики Правовое регулирование приватизации Правовые информационные системы Правовые основы рф Предпринимательские риски Региональная экономика и управление Реклама Рынок ценных бумаг Системы обработки ки зарубежных стран Социология Социология управления Статистика Статистика финансов и кредита Стратегический менеджемент Страхование Страховое право Таможенное дело Таможенное право Теория бухгалтерского учёта Теория государства и права Теория организации Теория управления Теория экономического анализа Товароведение Товароведение и экспертиза в таможенном деле Торгово-экономические отношения рф Трудовое право Упд Управление качеством Управление персоналом Управление проектами Управление рисками Управление финансами внешней торговли Управленческие решения Учёт затрат в торговле Учёт на предприятиях малого бизнеса Философия и Эстетика Финансовая среда и предпринимательские риски Финансовое право Финансовые системы зарубежных государств Финансовый менеджмент Финансы Финансы предприятий Финансы, денежное обращение и кредит Хозяйственное право Ценообразование Ценообразование в международной торговле Эвм Экологическое право Эконометрика Экономика Экономика и организация предприятия Экономико-математические методы Экономическая география и регионалистика Экономическая теория Экономический анализ Юридическая этика
1. Какое определение соответствует понятию «эконометрика»:
а) это наука, предметом изучения которой является количественная сторона массовых социально-экономических явлений и процессов в конкретных условиях места и времени;
б) это наука, предметом изучения которой является количественное выражение взаимосвязей экономических процессов и явлений;
в) это наука, предметом изучения которой являются общие закономерности случайных явлений и методы количественной оценки влияния случайных факторов.
2. Какова цель эконометрики?
а) представить экономические данные в наглядном виде;
б) разработать методы моделирования и количественного анализа реальных экономических объектов;
в) определить способы сбора и группировки статистических данных;
г) изучить качественные аспекты экономических явлений.
3. Спецификация модели – это:
а) определения цели исследования и выбор экономических переменных модели;
б) проведение статистического анализа модели, оценка качества ее параметров;
в) сбор необходимой статистической информации;
г) построение эконометрических моделей с целью эмпирического анализа.
4. Какая задача эконометрики является задачей параметризации модели:
б) оценка параметров построения модели;
в) проверка качества параметров модели и самой модели в целом;
г) построение эконометрических моделей для эмпирического анализа.
5. Верификация модели – это:
а) определение вида экономической модели, выражение в математической форме взаимосвязи между ее переменными;
б) определение исходных предпосылок и ограничений модели;
в) проверка качества как модели в целом, так и ее параметров;
г) анализ изучаемого экономического явления.
6. Набор сведений о разных объектах, взятых за один период времени называется:
а) временными данными;
б) пространственными данными.
7. Выберите аналог понятия «независимая переменная»:
а) эндогенная переменная;
б) фактор;
в) результат;
г) экзогенная переменная.
8. Рассмотрите модель зависимости общей величины расходов на питание от располагаемого личного дохода x и цены продукта питания p : . Определите класс модели и вид переменных модели:
а) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная – расходы на питание, экзогенная переменная – располагаемый личный доход, предопределенная переменная – цена продуктов питания;
б) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная – расходы на питание, экзогенные переменные – располагаемый личный доход и цена продуктов питания;
в) модель временного ряда; эндогенная переменная – расходы на питание, лаговые переменные – располагаемый личный доход и цена продуктов питания.
9. Связь называется корреляционной:
а) если каждому значению факторного признака соответствует вполне определенное неслучайное значение результативного признака;
б) если каждому значению факторного признака соответствует множество значений результативного признака, т.е. определенное статистическое распределение;
в) если каждому значению факторного признака соответствует целое распределение значений результативного признака;
г) если каждому значению факторного признака соответствует строго определенное значение результативного признака.
10. По аналитическому выражению различают связи:
а) обратные;
б) линейные;
в) криволинейные;
г) парные.
11. Регрессионный анализ заключается в определении:
а) аналитической формы связи, в которой изменение результативного признака обусловлено влиянием одного или нескольких факторных признаков, а множество всех прочих факторов, также оказывающих влияние на результативный признак, принимается за постоянные и средние значения;
б) тесноты связи между двумя признаками (при парной связи) и между результативным и множеством факторных признаков (при многофакторной связи);
в) статистической меры взаимодействия двух случайных переменных;
г) степени статистической связи между порядковыми переменными.
12. Какое значение не может принимать парный коэффициент корреляции:
13. При каком значении линейного коэффициента корреляции связь между признаками можно считать тесной:
13. Какой критерий используют для оценки значимости коэффициента корреляции:
а) F -критерий Фишера;
б) t -критерий Стъюдента;
в) критерий Пирсона;
г) критерий Дарбина-Уотсона.
14. Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает:
а) отсутствие связи;
б) наличие обратной корреляционной связи;
в) наличие прямой корреляционной связи;
г) наличие обратной функциональной связи.
15. Если парный коэффициент корреляции между признаками принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен:
г) 0,456.
16. Согласно методу наименьших квадратов минимизируется следующее выражение:
а) ; б) ; в) ; г) .
16. Оценки параметров регрессии (свойства оценок МНК) не должны быть:
а) несмещенными;
б) гетерокедастичными;
в) эффективными;
г) состоятельными.
17. В уравнении парной линейной регрессии параметр b означает:
а) усредненное влияние на результативный признак неучтенных (не выделенных для исследования) факторов;
б) среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1%;
в) на какую величину в среднем изменится результативный признакy , если переменную x увеличить на одну единицу измерения;
г) какая доля вариации результативного признака учтена в модели и обусловлена влиянием на нее переменной x ?
18. Уравнение регрессии имеет вид . На сколько единиц своего измерения в среднем изменится при увеличении x на одну единицу своего измерения:
а) увеличится на 2,02;
б) увеличится на 0,78;
в) увеличится на 2,8;
г) не изменится?
19. Какой критерий используют для оценки значимости уравнения регрессии:
а) F -критерий Фишера;
б) t -критерий Стъюдента;
в) критерий Пирсона;
г) критерий Дарбина-Уотсона.
20. Какой коэффициент определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1%:
а) коэффициент регрессии;
б) коэффициент детерминации;
в) коэффициент корреляции;
г) коэффициент эластичности.
21. Уравнение степенной функции имеет вид:
а) ; б) ; в) ; г) .
22) ; б) ; в) ; г) .
23. Средняя ошибка аппроксимации определяется по формуле:
24. В каких пределах изменяется множественный коэффициент корреляции:
25. Множественный линейный коэффициент корреляции равен 0,75. Какой процент вариации зависимой переменной y учтен в модели и обусловлен влиянием факторов и ?
26. Имеется матрица парных коэффициентов корреляции:
| y | ||||
| y | ||||
| -0,782 | ||||
| 0,451 | 0,564 | |||
| 0,842 | -0,873 | 0,303 |
Между какими признаками наблюдается коллинеарность:
а) y и ;
б) и ;
27. Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции:
28. Уравнение множественной регрессии имеет вид: . Параметр, равный 1,37 означает следующее:
а) при увеличении на одну единицу своего измерения переменная y
б) при увеличении на одну единицу своего измерения при фиксированном значении фактора переменная y увеличится на 1,37 единиц своего измерения;
в) при увеличении на 1,37 единиц своего измерения при фиксированном значении фактора переменная y увеличится на одну единицу своего измерения.
29. Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они:
30. Выберите аналог понятия «эндогенная переменная»:
а) результат;
б) фактор;
в) зависимая переменная, определяемая внутри системы;
г) предопределенная переменная.
31. При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска и производительности труда по данным 20 предприятий получено уравнение регрессии . На сколько единиц и в какую сторону изменится результирующий признак при увеличении фактора на одну единицу измерения?
а) увеличится на 2,88
б) уменьшится на 0,72
в) уменьшится на 2,88
г) увеличится на 0,72.
32. Уравнение множественной регрессии имеет вид . Определить эластичность связи факторов y и .
33. Экзогенные переменные характеризуются те, что они
а) датируются предыдущими моментами времени;
б) являются независимыми и определяются вне системы;
в) являются зависимыми и определяются внутри системы.
33. Какой коэффициент расчета регрессии показывает долю учтенной в модели вариации результативного признака y и обусловленой влиянием факторных переменных?
а) коэффициент регрессии;
б) коэффициент детерминации;
в) коэффициент корреляции;
г) коэффициент эластичности.
34. Укажите характеристики, не используемые в качестве меры точности модели регрессии
а) средняя абсолютная ошибка;
б) остаточная дисперсия;
в) коэффициент корреляции;
г) средняя относительная ошибка аппроксимации.
35. Сопоставляя при регрессионном анализе факторную и остаточную дисперсии, получим величину статистики:
а) Стъюдента;
б) Дарбина;
в) Пирсона;
г) Фишера.
36. Уравнение регрессии признается в целом статистически значимым, если
а) расчетное значение критерия Фишера больше соответствующего табличного значения;
б) расчетное значение критерия Фишера меньше соответствующего табличного значения;
в) расчетное значение критерия Фишера больше четырех;
г) расчетное значение критерия Фишера больше нуля.
37. Построенное уравнение регрессии считается удовлетворительным, если значение средней ошибки аппроксимации не превышает
38. Как известно, индекс детерминации используется для проверки статистической значимости в целом уравнения нелинейной регрессии по F -критерия Фишера
41. В производственных функциях широко распространена степенная форма множественной регрессии . Укажите экономический смысл коэффициентов :
а) Они характеризуют среднее изменение результата с изменением соответствующего фактора на единицу при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне.
б) Они показывают, на сколько процентов в среднем изменяется результат с изменением соответствующего фактора на 1% при неизменности действия других факторов.
в) Они позволяют однозначно ответить на вопрос о количественной взаимосвязи рассматриваемых признаков и целесообразности включения фактора в модель.
42. Требования, при которых модель считается адекватной, состоят в следующем:
Укажите пункт, необязательный для адекватной модели регрессии.
43. Наличие гетерокедастичности в остатках регрессии можно проверить с помощью теста
а) Пирсона;
б) Гольфельда-Квандта;
в) Дарбина-Уотсона;
г) Спирмена.
44. Зависимость последовательности остатков регрессии друг от друга в эконометрике называют
а) гомокедастичностью остатков;
б) мультиколлинеарностью остатков;
в) автокорреляцией остатков;
г) гетерокедастичностью остатков.
45. Проверку независимости последовательности остатков (отсутствие автокорреляции) осуществляют с помощью d -критерия Дарбина-Уотсона. Расчетное значение критерия определяется по формуле:
Дата публикования: 2015-02-20 ; Прочитано: 1887 | Нарушение авторского права страницы | Заказать написание работы
сайт - Студопедия.Орг - 2014-2019 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.018 с) ...Отключите adBlock!
очень нужно
В течение долгого времени существовало два различных варианта определения эконометрики: от “эконометрики в широком смысле слова” до “эконометрики в узком смысле слова”. Под “эконометрикой в широком смысле слова” понимается совокупность различного рода экономических исследований, проводимых с использованием математических методов. Под “эконометрикой в узком смысле слова” понимается, главным образом, применение математико-статистических методов в экономических исследованиях: построение математико-статистических моделей экономических явлений, оценка параметров в моделях любого типа и т. д..
Название “эконометрика” было введено основателем этого направления в экономике в 1926 г. Рагнаром Фришем. Лингвистически термин “эконометрия” немецкого происхождения (Оkonometrie). Впервые этот термин появился в 1910 г. в немецкой книге по бухгалтерскому учету, автор которой понимал под ним теорию бухгалтерии. В буквальном переводе эконометрика означает “измерения в экономике” (можно сравнить с биометрикой, наукометрикой, астрометрикой, социометрикой, психометрикой, политометрикой).
Однако, в настоящее время можно с полной уверенностью утверждать, что определение, которое приводят С.А. Айвазян и В.С Мхитарян в своем последнем учебнике, является самым объективным, современным и точным:
О п р е д е л е н и е: Эконометрика – это самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе
- экономической теории,
- экономической статистики,
- математико-статистического инструментария
- придавать конкретное количественное выражение общим (количественным) закономерностям, обусловленным экономической теорией.
Как видим, это определение полностью соответствует тому, которое вводил Р.Фриш семьдесят лет тому назад. Он считал, что эконометрика должна следовать триединой формуле, сочетая в себе теоретический анализ, эмпирические данные и математические методы.
Говоря об экономической теории в рамках эконометрики, исследователи интересуются не просто выявлением объективно существующих (на качественном уровне) экономических законов и связей между экономическими показателями, но и подходами к их формализации. При рассмотрении экономической статистики как составной части эконометрики исследователи интересуются лишь тем аспектом этой самостоятельной дисциплины, который непосредственно связан с информационным обеспечением анализируемой эконометрической модели. И, наконец, под математико-статистическим инструментарием эконометрики подразумевается, естественно, не математическая статистика в традиционном ее понимании, а лишь отдельные ее разделы (классическая и обобщенная линейные модели регрессионного анализа, анализ временных рядов, построение и анализ систем одновременных уравнений). Эти разделы математической статистики должны быть дополнены некоторыми сведениями (специальные типы моделей регрессии, подходы к решению проблем спецификации, идентифицируемости и верифицируемости моделей и т.д.).
Во всей деятельности эконометриста существенным является использование модели. Поэтому очень важно проследить всю “цепочку” определений, касающихся этого понятия.
Математическая модель – это абстракция реального мира, в которой интересующие исследователя отношения между реальными элементами заменены подходящими отношениями между математическими категориями.
Экономико-математическая модель – это любая математическая модель, описывающая механизм функционирования некой гипотетической экономической системы или социально-экономической системы. Иногда эту же модель могут называть просто экономической . (Пример такой модели – простейший вариант так называемой “паутинной модели”, которая описывает процесс формирования спроса и предложения определенного товара или вида услуг на конкурентном рынке).
Если в определении экономико-математической модели речь идет не о любой математической модели, а о модели, построенной с использованием аппарата теории вероятностей и математической статистики, то можно уже получить представление об эконометрической модели. Но для этого следует помнить следующие определения.
Вероятностная модель – это математическая модель, имитирующая механизм функционирования гипотетического (не конкретного) реального явления (или системы) стохастической природы.
Вероятностно-статистическая модель – это вероятностная модель, значения отдельных характеристик (параметров) которой оцениваются по результатам наблюдений (исходным статистическим данным), характеризующим функционирование моделируемого конкретного (а не гипотетического) явления (или системы).
Наконец, можно говорить об эконометрической модели:
Эконометрической моделью называется вероятностно-статистическая модель, описывающая механизм функционирования экономической или социально-экономической системы.
В любой эконометрической модели все участвующие в ней переменные в зависимости от конечных прикладных целей подразделяются на экзогенные, эндогенные и предопределенные:
экзогенные переменные (ekzo-cнаружи, genous-происхождение) - это переменные, которые задаются как бы “извне”, автономно, и в определенной степени являются управляемыми (планируемыми);
эндогенные переменные (endo-внутри, genous -происхождение ) - это переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы в существенной мере под воздействием экзогенных переменных и, конечно, во взаимодействии друг с другом; в эконометрической модели они являются предметом объяснения;
предопределенные переменные – это переменные, которые выступают в системе в роли факторов - аргументов , или объясняющих переменных.
Множество предопределенных переменных формируется из всех экзогенных переменных (которые могут быть “привязаны “ к прошлым, текущему и будущим моментам времени) и так называемых лаговых эндогенных переменных, т.е. таких эндогенных переменных, значения которых входят в уравнения анализируемой эконометрической системы измеренными в прошлые (по отношению к текущему) моменты времени, а следовательно, являются уже известными, заданными.
